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用語解説

インフォメーション・レシオ
(いんふぉめーしょん・れしお)

カテゴリ:

ファンドの運用成績を評価する尺度のひとつ。主にアクティブ運用の成果を測る際に用います。「インフォメーションリスク」「情報レシオ」「情報比」とも呼ばれます。通常36カ月以上、そのファンドのベンチマークに対する超過リターン(アクティブ・リターン)を観測し、その超過リターンのボラティリティー(標準偏差)であるトラッキング・エラーで除した指標です。どれだけ平均月次超過リターンが得られたかをみるもので、値が大きいほど、低いリスクで高いリターンを上げたことを示します。 リスク度の違いを調整したリターン尺度で、一般的に0.5以上あると優良ファンドと評価されています。

インフォメーション・レシオ=アクティブ・リターン÷トラッキング・エラー

情報提供:株式会社時事通信社

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